Exponential smoothing
Livellamento esponenziale (ed es. di una serie storica per una previsione di vendita). Il termine indica che i vari punti della serie sono livellati secondo un parametro che cresce o decresce esponenzialmente. Ad esempio nel metodo Box-Jenkins
per le previsioni di vendita tiene conto di tutta la serie storica dei dati ma dando un peso più elevato al dato più recente e sempre minore più il dato è vecchio. La formula tipica è la seguente (St = previsione per il periodo prossimo, St-1 = previsione precedente per periodo attuale; Xt = consuntivo del periodo attuale):
St = ? * Xt + (1 - ?? * S?t-1 = St-1 + ? * (Xt – St-1)
Vale a dire che la previsione per il periodo futuro è data dalla previsione precedente per il periodo attuale corretta dalla differenza fa il consuntivo e tale previsione moltiplicato per il coefficiente ?; detto fattore di livellamento (smoothing factor). Il sistema è ricorsivo, e l’elemento [St-1] include tutta serie storica, che quindi può essere dimenticata. Double exponential smoothing è l’applicazione della stessa tecnica su due parametri (es. valori della serie e tasso di crescita).Triple exponential smoothing è l’applicazione della stessa tecnica su tre parametri (es. valori della serie, tasso di crescita e coefficiente di stagionalità).